Аналитики ЦМАКП, основанного в 2000-м нынешним первым вице-премьером Андреем Белоусовым, в своем докладе «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» проанализировали сигналы возможного системного кризиса в банковском секторе и пришли к выводу, что он с высокой долей вероятности наступит до ноября 2021 года. Индикаторы ЦМАКП спрогнозировали и финансовый кризис 2014–2015 годов, отметил руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев, один из авторов доклада.
— Года за два до его официального старта. Здесь нет магии, кризис может случиться и чуть позже, может и чуть раньше, событие штучное, к шансам его наступления стоит в целом относиться с осторожностью, — пояснил он.Так или иначе, эксперты ЦМАКП выделили три признака приближающихся серьезных проблем в отрасли:
Отрыв динамики долгов компаний и населения от номинального ВВП. Это означает нарастание дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и величиной их доходов.
Повышение безработицы до уровней восьми-, девятилетней давности и отсутствие признаков ее спада. Такая ситуация не только ограничивает возможности, но и существенно снижает мотивацию домохозяйств к погашению ранее привлеченных кредитов, а кроме того, повышает склонность частных вкладчиков к «банковской панике».
Снижение доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков (с элиминированием сезонных эффектов). Это ограничивает их способность сохранять устойчивость в случае колебаний клиентской базы или возникновения кассовых разрывов из-за невозвратов по ранее выданным кредитам.
Констатировать наступление системного банковского кризиса можно будет в случае реализации одного из трех условий, пишут эксперты ЦМАКП. К ним относятся рост доли проблемных кредитов до 10% и более в совокупном портфеле сектора, панику вкладчиков и массовое замораживание клиентских средств, реорганизацию или национализацию более 10% банков либо их докапитализацию не менее чем на 2% ВВП.На начало октября 2020 года доли проблемных и безнадежных ссуд в совокупном банковском портфеле кредитов населению и предприятиям составила 9,3%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 0,7 процентных пунктов, отмечается в отчете ЦМАКП.Однако есть основания полагать, что фактическое ухудшение качества кредитного портфеля в предсказанных опережающих индикаторов масштабах все-таки произошло. Более того, кризис, возможно, уже протекает, но в латентной форме: рост доли проблемных ссуд маскируется масштабной реструктуризацией, отсрочками и послаблениями для отражения в банковской отчетности реального качества займов, пишут аналитики.
Клиенты тоже
«Известия» также направили в системно значимые банки вопросы о том, насколько ухудшилась ситуация в системе за 2020 год. В «Сбере» сообщили, что не видят предпосылок для системного банковского кризиса. Финансовые организации всё еще борются с последствиями коронакризиса, но проходят его успешнее, чем можно было ожидать в начале года. Ситуация такова, что на данный момент в поддержке нуждаются не столько банки, сколько их клиенты, резюмировали в «Сбере».
В следующем году ожидается рост проблемных активов в банковской системе, а также продолжение реструктуризации кредитов тем клиентам, у которых упала выручка из-за пандемии, оценил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин.Последствия пандемии будут сказываться на профилях банков и в 2021-м. Прогноз Fitch по банковской системе на будущий год — «стабильный», но его следует рассматривать в сравнении с 2020 годом, то есть это означает, что давление на банки продолжится, добавил он. У большинства финансовых организаций комфортный запас по прибыли, и требуемые резервы они смогут создать без негативных последствий для капитализации, резюмировал специалист.
Кроме того, что качество кредитного портфеля в реальности ухудшилось в большей степени, чем показывают цифры, — из-за большого количества реструктуризаций, моратория на банкротства и прочего, есть и другие негативные факторы, отметил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Так, фактическое сокращение остатков депозитов по итогам октября составило 0,8%, а не 0,3%, как следует из официальных цифр. Это связано с тем, что в расчет величины депозитов включаются и средства граждан на счетах эскроу, которые в реальности вкладами считаться могут с большой натяжкой.
Оставить комментарий